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Oscillatore Stocastico, alla scoperta di un importante indicatore tecnico

Andiamo ad arricchire la nostra sezione trading con un nuovo importantissimo indicatore. Vi abbiamo già parlato di RSI, MACD, BMI, Fibonacci, Momentum, Bande di Bollinger, Pivot Point, Parabolic Sar, Medie mobili e ADX… è arrivato il momento di spiegare cos’è e come funziona l’oscillatore stocastico.

Oscillatore Stocastico

indicatore oscillatore stocasticoL’oscillatore stocastico è un indicatore ideato e creato da George Lane. Si basa sul calcolo del rapporto tra i prezzi di chiusura delle candele con i prezzi di massimo o di minimo nel periodo considerato.

Si basa su quattro elementi fondamentali:

  • %K: rappresenta una linea che si ottiene mettendo in relazione il prezzo di chiusura con un certo range di prezzo nel periodo scelto. Nella versione base il periodo è 14.
  • %D: definita come la linea che rappresenta la media mobile semplice di %K. In questo caso, la versione base il periodo di tale SMA è 3.
  • Livellatura o rallentamento che altro non è se non un parametro tecnico utile al calcolo dell’oscillatore, che deve sempre essere impostato a 3.
  • Due assi orizzontali, uno con valore 80 e uno con valore 20 che delimitano le aree di ipercomprato e ipervenduto.

L’intuizione di Lane si basa sul fatto che all’interno di un trend rialzista i prezzi di chiusura sono di norma vicini a quelli massimi. Al contrario, in trend ribassisti i prezzi di chiusura sono di norma vicini a quelli minimi.

L’oscillatore stocastico fa per 3

Esistono tre versioni di oscillatore:

  1. Lo stocastico veloce (fast stocastick) rappresenta la formula originale di Lane nel quale la linea %K si ottiene mettendo in relazione percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo (a 14 periodi), mentre la linea %D è semplicemente la media mobile (normalmente a 3 periodi) della linea %K. Questa versione è però considerata troppo reattiva e quindi di scarsa applicabilità;
  2. Lo stocastico lento “low stocastic” nasce per ovviare ai problemi dello stocastico veloce. In questa versione dello stocastico la linea %K è costruita come media mobile (a 3 periodi) della linea %D della versione dello stocastico veloce, mentre la linea %D rappresenta a sua volta la media mobile (a 3 periodi) della nuova linea %K.
  3. Lo stocastico completo “full stocastic” è una variante personalizzabile dello stocastico lento in cui possiamo impostare tutti i parametri necessari, il numero di periodi da prendere in considerazione, il numero di periodi per il %K e il numero di periodi del %D. Questa ultima versione è quella più utilizzata dalla maggior parte dei trader.

L’oscillatore stocastico “oscilla” fra i valori 0 e 100. Ci troviamo in ipervenduto quando abbiamo valori sotto il valore 20 (momento in cui si dovrebbe acquistare un asset) e in ipercomprato quando abbiamo valori > 80 (buon momento per vendere).

Va detto che se i prezzi si trovano nelle zone di ipercomprato o ipervenduto non dobbiamo attenderci necessariamente una inversione di tendenza istantanea. Il valore potrebbe rimanere nelle zone di ipercomprato o ipervenduto per molto tempo prima che si verifichi un’inversione di tendenza.

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Matteo Gatti

Ingegnere informatico appassionato di tecnologia e di tutto ciò che vi ruota attorno. Seguo con interesse il mondo delle criptovalute e lo sviluppo della tecnologia Blockchain. Scrivo anche di Linux su LFFL.
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