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ADX: uno degli indicatori più usati per l’analisi tecnica

Andiamo ad arricchire la nostra sezione trading con un nuovo importantissimo indicatore. Vi abbiamo già parlato di RSI, MACD, BMI, Fibonacci, Momentum, Bande di Bollinger, Pivot Point, Parabolic Sar e Medie mobili… è arrivato il momento di spiegare come funziona l’ADX.

ADX, Average Directional Index

L’Average Directional Index (ADX) è un famoso indicatore di trend (rializasta o ribassista) ed è uno tra i più usati tra gli analisti.

E’ l’acronimo di Average Directional Index e fu sviluppato nel 1978 da Welles Wilder. Il modo in cui questo indicatore fornisce le informazioni è calcolato in base all’andamento dei prezzi passati, che dopo essere stati elaborati dall’indicatore, forniscono la forza e la robustezza di un possibile trend in corso.

Ci permette di capire in modo semplice se siamo in presenza di un trend oppure se siamo in una fase di lateralizzazione. Di fatto è un filtro per le nostre letture del grafico, ci dà un’idea più precisa su come dobbiamo muoverci.

Come funziona

L’ADX è praticamente un ibrido di due indicatori tecnici sviluppati in precedenza da Wilder. Si basa su due valori:

  • +DI (Positive Directional Indicator).
  • -DI (Negative Directional Indicator).

Il primo è un indicatore che misura la forza del trend positivo, il secondo di quello negativo. Il risultato viene modificato successivamente da una media mobile esponenziale.

I vari calcoli dei +DI (Positive Directional Indicator) e -DI (Negative Directional Indicator) vengono fatti grazie ai prezzi di:

  • Chiusura
  • Massimo
  • Minimo

Questo prezzi sono riferiti a ciascun periodo, solitamente su timeframe giornaliero. L’algoritmo lavora tramite due calcoli che sono:

  • UpMove = Il massimo di oggi – Il massimo di ieri
  • DownMove = Il minimo di ieri – Il minimo di oggi

Dopo aver quindi stabilito il numero dei periodi che verranno utilizzati per il calcolo, +DI e -DI sarebbero:

  • +DI = è cento volte la Media mobile Esponenziale di +DM diviso l’average True Range.
  • -DI = è cento volte la Media mobile Esponenziale di -DM diviso l’average True Range.La media mobile viene poi calcolata sul numero dei periodi selezionati.

Per calcolare l’ADX viene utilizzata la seguente equazione:
ADX = x100 la Media Mobile Esponenziale del Valore Assoluto di [(+DI) – (-DI)] / [(+DI) + (-DI)]

E’ importante sottolineare che questo indicatore non indica la direzione del trend, ma soltanto la sua forza. Per quanto riguarda la direzione, si può considerare l’andamento degli indicatori +DI e -DI.
Il valore dell’ADX è solitamente tra 0 e 100. E’ importante sapere leggere il risultato dell’ADX:

  • Valori superiori a 60, 70 sono quasi impossibili da riscontrare, il trend in questo caso è fortissimo;
  • Valori compresi tra 25 e 40 indicano un trend forte;
  • Se riscontrate valori compresi tra 20 e 25 allora si ha una situazione di neutralità;
  • Valori inferiori a 20 sono sinonimo di scarsa forza del trend.
Esempio

esempio adx

All’inizio del grafico (cerchio giallo) si nota che quando il +DM (linea azzurra) ha incrociato a rialzo il -DM (linea gialla) insieme all’indicatore ADX (linea rossa) con un valore superiore a 30, sia stato possibile entrare perfettamente sul titolo seguendone il trend rialzista.

ADX e +DM hanno seguito il rialzo del titolo in tutto l’arco della sua durata fino all’esaurimento del trend.

L’uscita si ha quando +DM e l’ADX perdono forza e si verifica l’incrocio tra il +DM e il -DM. Si vede anche che ADX va molto vicino alla soglia limite di 25 (successivamente violata) che suggerisce la perdita di forza del trend.


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Matteo Gatti

Ingegnere informatico appassionato di tecnologia e di tutto ciò che vi ruota attorno. Seguo con interesse il mondo delle criptovalute e lo sviluppo della tecnologia Blockchain. Scrivo anche di Linux su LFFL.
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