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Indicatore RSI: come utilizzarlo nel trading

Dopo avervi introdotto al mondo del trading e dell’analisi finanziaria con l’articolo sull’analisi candlestick e sui livelli di Fibonacci vi vogliamo parlare di uno degli indicatori più utilizzati dai trader professionisti ovvero l’indicatore RSI.

Un po’ di storia

rsi john welles

L’RSI, acronimo di Relative Strenght Index (Indicatore di Forza Relativa), è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari. Nasce nel 1978 quando sul mercato spuntò un libro denominato “New concepts in technical trading systems” ad opera di John Welles Wilder. John era un ex ingegnere meccanico che agli inizi degli anni 70 aveva lasciato il suo lavoro per dedicarsi ai mercati finanziari. Il suo obiettivo consisteva nel rendere disponibili degli indicatori che fossero basati su analisi matematiche. Voleva realizzare uno strumento semplice che permettesse di descrivere visivamente i movimenti del mercato.

Come funziona

sri graph

Il concetto basilare su cui è stato costruito l’indicatore in realtà è abbastanza semplice. Esso si basa sul fatto che tanto il prezzo sarà forte allora tanto maggiori saranno le chiusure al rialzo rispetto a quelle al ribasso ed esattamente al contrario nelle fasi di debolezza del mercato.

L’RSI infatti è classificato come oscillatore che misura la velocità e la direzione dei movimenti di prezzo.

Viene definito un “momentum” che è il rapporto fra le chiusure in rialzo e chiusure in ribasso. Al contrario di altri indicatori riesce ad ovviare ad alcuni classici problemi  del “momentum” che si verificano quando si presentano bruschi movimenti del mercato causandone un’ improvvisa inversione di linea. Utilizza una banda di oscillazione che va da 0 a 100. Essa permette una comparazione visiva con alcuni livelli costanti prestabiliti che sono indici di attenzione.

L’RSI si basa su una semplice formula matematica che richiede un solo parametro di ingresso ovvero il numero di periodi che si vogliono considerare. Wilder nel suo libro ne consiglia 14 per avere risultati migliori. La formula è la seguente:

dove U indica la media delle differenze di chiusura al rialzo di X giorni, D rappresenta la media del valore assoluto della differenza di chiusura al ribasso di X giorni.

Come per tutti gli oscillatori più si utilizzeranno periodo brevi, più si otterrà una sensibilità maggiore da parte dell’oscillatore con conseguente generazione di falsi segnali.

Come utilizzare l’RSI

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Quando il prezzo si muove verso l’alto rapidamente si entrerà in una zona che viene chiamata “Ipercomprato“. Al contrario quando il prezzo continua a scendere rapidamente si può entrare in una zona detta di “Ipervenduto“.  Wilder notò che statisticamente subito dopo aver varcato queste zone di allerta si assisteva ad un’inversione di trend del prezzo. Solitamente queste due zone vengono individuate dai valori 70 per l’ipercomprato e dal valore 30 per l’ipervenduto come consigliato dal suo ideatore.

Ma un trader come può sfruttare a suo vantaggio questo indicatore? Semplicemente basandosi sui livelli 30 e 70 del grafico potrà capire quando è il momento migliore per entrare ed uscire dal mercato.

Se anche voi utilizzate l’indicatore RSI nelle vostre operazioni di trading e volete maggiori informazioni su come utilizzarlo non esitate a lasciarci un commento qui sotto o a discuterne sui nostri canali social.

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Michele Porta

Ingegnere informatico. Da sempre appassionato di tecnologia, hardware e software. Sono entrato nel mondo delle criptovalute negli ultimi anni imparando a fare trading e studiando gli aspetti tecnologici e implementativi delle principali cryptocoin sul mercato. Spero in un futuro privo di contanti e basato sulla sicurezza garantita dalla blockchain.
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